(для групп У8-711, 712, 722, 723)
Преп.: проф. Крянев А.В.
Лекции
1 неделя. Основные объекты и понятия курса портфельного инвестирования. Случайность и детерминированность в теории портфельного инвестирования.
2 неделя. Дополнительные главы параметрической статистики. Информация и информационная матрица Фишера и их использование при оценивании.
3 неделя. Робастные методы параметрической статистики и их использование при обработке экономических данных.
4 неделя. Методы учета дополнительной информации в задачах оценивания.
5 неделя. Финансовые рынки и их функционирование. Финансовые рынки как объекты инвестирования. Обзор основных ценных бумаг на современных финансовых рынках.
6 неделя. Акции и их характеристики. Постановка задачи о формировании инвестиционного портфеля на рынке акций.
7 неделя. Постановка и решение задачи о формировании оптимального портфеля в условиях short-sale. Портфель минимального риска и его расчет.
8 неделя. Постановка и решение задачи Марковица по формированию эффективных инвестиционных портфелей.
9 неделя. Модель Тобина формирования эффективных портфелей. Рыночный портфель. Модель равновесия рынка акций CAPM.
10 неделя. Прогнозирование на рынке акций. Модель Шарпа. Многофакторные модели.
11 неделя. Обобщения модели Марковица. Оптимизация большого портфеля.
12 неделя. Облигации и их характеристики. Равновесие на рынках облигаций.
13 неделя. Фьючерсы и их характеристики. Фьючерсные стратегии.
14 неделя. Опционы и их характеристики. Модели определения цены опционов. Формула Блэка-Шоулса и ее обобщения.
15 неделя. Диаграммы Лоренца. Коэффициент Джини как характеристика неравномерности распределения инвестиционного капитала.
Контрольные мероприятия: КР: 8 неделя, ЭКЗАМЕН.
