Преп.: Чесноков С.А. 1-2 недели.
Элементы финансовой математики. Процент, дисконт и ставка дисконтирования. Простой, сложный, переменный процент. Эффективная ставка процента. Номинальная ставка процента. Непрерывное начисление процентов.
Анализ детерминированных финансовых потоков. Накопленная, приведенная и современная стоимость.
Методы вычисления процентной ставки: усреднение по стоимости, усреднение по времени. Учет инфляции. Расчет финансовых рент.
3-4 недели.
Риски страхователя и страховщика, оценивание их характеристик в зависимости от условий страхового договора.
5-6 недели.
Анализ распределения ущерба страховщика в отдельном договоре и в портфеле, процесс формирования страховой премии, расчет рисковой премии и надбавки.
7-8 недели.
Оценка влияния величины собственного капитала на вероятность разорения страховщика, влияние перестрахования на вероятность разорения.
Нетто-премия: элементарные виды страхования, премии, уплачиваемые m раз в год, общий тип страхования жизни, полисы с возвратом премий, стохастический процентный доход.
Резервы нетто-премий: риски выживания, резерв нетто-премий при дробных сроках, распределение общего убытка по годам полиса, конверсия страхования, техническая прибыль, процедура для чистых дожитий, непрерывная модель.
9-10 недели.
Анализ поведения страховщика на рынке, модели риска и их сравнение. Денежные потоки страховой компании. Постановка задач теории риска. Выкупные суммы и право страхователя на изменение условий договора (страховые опционы). Прогнозирование и анализ прибыли (profit testing). Перестрахование: сущность и разновидность договоров перестрахования, пропорциональное перестрахование, перестрахование превышения потерь.
11-12 недели. Особенности имущественного страхования и страхование кредита, расчет показателей их устойчивости.
13-15 недели. Актуарные расчеты в страховании жизни и пенсионном страховании, коммутационные функции и их использование при страховании. Продолжительность предстоящей жизни: математическая модель, сила смертности, аналитические законы распределения продолжительности жизни, усеченная продолжительность жизни, вероятность смерти для дробных частей года. Краткосрочное страхование жизни: анализ индивидуальных исков при краткосрочном страховании жизни, точный расчет характеристик суммарного иска, приближенные методы расчета вероятности разорения. Долгосрочное страхование жизни: анализ индивидуальных рисков при долгосрочном страховании жизни, расчет нетто-премий для более сложных видов страхования, общая схема долгосрочного страхования жизни, анализ суммарного риска
Контрольные мероприятия: КР:8 неделя, ЗАЧЕТ
